Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью теория ганна VSA-анализа. Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7).

Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)

Стоимость акций еще некоторое время движется вверх за счет мелких трейдеров и спекулянтов, а далее откатывается вниз, тем самым давая сигнал инвесторам о том, что пора открывать сделку на продажу. Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом – то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота. Еще один инструмент для анализа VSA — это тиковые графики. Они позволяют трейдеру наблюдать каждую сделку на рынке с указанием цены и объема.

Давайте рассмотрим эти закономерности на примерах

Благодаря своей универсальности, VSA анализ может использоваться на любой площадке, будь то для forex, криптовалют или для бинарных опционов. Между собой указанные площадки будут отличаться по ликвидности предлагаемых средств, однако в основе любой подобной теории лежит одно и то же правило — следовать за наиболее информированными биржевиками. Том Вильямс перечислил еще больше примеров, но не следуйте им вслепую и дважды проверяйте, прежде чем принимать торговые решения.

Этапы анализа свечного паттерна

Продавцы пытались столкнуть рынок ниже, но пришли покупатели, привлеченные низкой ценой, и не дали ей опуститься намного ниже. Это объясняет, почему высокий объем не привел к достаточно широкому спреду. И хотя специалисты устанавливали цену ниже (по крайней мере, так считают поклонники VSA), большинство трейдеров уже не были заинтересованы в продаже по такой низкой цене. Эта аномалия предположительно сигнализирует о том, что назревает либо бычья коррекция, либо разворот тренда.

Трейдеру необходимо присмотреться к этому бару. Если бы рост объема сделок на нем отражал покупки, то цена не закрылась бы в середине бара. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме. Однако есть и другие факторы на ценовом графике. Один из них связан с законом спроса и предложения.

Если вы видите какое-либо тестирование(VSA сигналы NR или Spring) или даун-бар на низком объеме после этого события, то это очень сильный сигнал к покупке. Цикл начинается с накопления, когда маркет-мейкеры с помощью колебаний цен пытаются убедить частных трейдеров продать свои активы по низкой цене. После того как инсайдеры пополнили свои запасы и фаза накопления завершилась пиком покупок, специалисты тестируют предложение, чтобы убедиться, что на рынке не осталось продавцов.

При анализе оценивается ценовой спред (диапазон всего бара) по отношению к объему и цене закрытия. Метод VSA стремится установить причину движения цен и исходя из этой причины, предсказать будущий курс цен. Эта ‘причина’ не что иное, как дисбаланс между Спросом и Предложением, созданный деятельностью профессиональных участников рынка. Результат – бычье или медвежье движение, в соответствии с преобладающими рыночными условиями.Итак VSA  изучает главные рыночные силы — спрос и предложение. Также VSA помогает проследить манипуляции спросом и предложением толпы, поскольку крупные участники, или смарт-участники, знают психологию толпы и умело этими знаниями пользуются. Когда вы познаете суть спроса и предложения, вы увидите, что цены всё-таки не случайны.

Чтобы было закрытие на максимумах, на рынок должны выйти покупатели. Объем также отражает количествоимеющей место активности, а сопровождающий его ценовой спрэд показывает ценовое движение на этомобъеме. Но как можно использовать изолированные разворотные точки (точки пивот) для определения зон поддержки и сопротивления? Например, изолированный разворотный максимум формируется после восходящего движения. Это означает, что за ним, скорее всего, последует движение вниз.

Все последующие откаты также происходят на низком объеме, в то время как при движении вверх объем растет. В некотором смысле концепцию поддержки и сопротивления можно считать самореализующимся прогнозом. Поскольку большинство трейдеров наблюдают за уровнями поддержки и сопротивления, у них возникают схожие ожидания разворота цен на определенных уровнях.

• Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме.
• 28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение — об этом говорит колоколообразная форма бара.
• После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж.
• Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены.
• Они несут потери «на бумаге» и поэтому очень расстроены или даже подавлены.
• Поэтому VSA чаще всего используется на финансовых инструментах с умеренной волатильностью и достаточной ликвидностью, чтобы отследить тренды.
• Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

По мнению сторонников VSA, инсайдеры хотят убедиться, что после завершения фазы распределения на рынке не останется покупателей. Чтобы проверить это, они устанавливают цены ниже, на том уровне, на котором недавно были активные покупки, затем немного повышают цены и смотрят, не клюнет ли кто-нибудь на приманку, начав покупать. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. Технически понятно, специалист (если на nyse, на nasdaq чуть по другому) сводит заявки по своей книге с учётом этого imbalance и цена открывается с гэпом. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата.

Несмотря на то, что обычно его не относят к свечным паттернам, метод Volume Spread Analysis предполагает особое отношение к свечам с узким спредом и коротким фитилем. Как правило, такие свечи возникают, когда трейдеры не испытывают ярко выраженного настроения по поводу ситуации на рынке и ждут новостей или данных, которые подтолкнут рынок в определенном направлении. Обычно такие свечи не представляют особого интереса для трейдеров. Но пользователи VSA особенно интересуются такими свечами, ища аномалии в объеме.

Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. И самое забавное, что все это он делал из своей комнаты в Лондоне, живя с родителями. Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Активные ценовые манипуляции остаются открытым вопросом, но научные исследования современных рынков относятся к таким теориям скептично. Первое правило — выбрать инструмент с высокой ликвидностью. Ведь даже самая искусная торговая стратегия может оказаться неработоспособной в условиях невозможности реализовать купленный актив по интересующей цене.

Это может предоставить хорошую возможность для открытия длинных позиций, пока цена низкая. Однако аналитики, использующие VSA, советуют дождаться подтверждения бычьего движения, прежде чем делать это. Визуально на графике мы видим ложный пробой на невысоком объёме (сигнал Spring). Это манипуляционное действие не только ловит стопы, но и хорошенько встряхивает рынок, облегчая движение к более высоким ценам.

Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим. То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх. Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами. Появление «Сила А» – сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.

Как было сказано во введении, анализ Volume Spread Analysis проводится на графиках свечей, поскольку он плохо подходит для других типов графиков. К счастью, это не должно быть проблемой для большинства трейдеров, поскольку графики свечей являются, пожалуй, самым популярным типом графиков среди трейдеров на рынке Форекс. Рынок Форекс – это особый случай при работе с VSA. Проблема заключается в том, что Форекс не указывает реальный объем. Разные брокеры могут сообщать о различных тиковых объемах для одной и той же валютной пары в один и тот же период. Точность данных зависит от того, подписался ли брокер на дорогостоящие услуги одного из крупных источников данных.

Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за дней. Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.